Сравнение HMCH.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 (^GSPC).
HMCH.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMCH.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HMCH.L и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMCH.L и ^GSPC
Основные характеристики
HMCH.L:
1.50
^GSPC:
1.83
HMCH.L:
2.19
^GSPC:
2.47
HMCH.L:
1.28
^GSPC:
1.33
HMCH.L:
0.75
^GSPC:
2.76
HMCH.L:
3.85
^GSPC:
11.27
HMCH.L:
10.43%
^GSPC:
2.08%
HMCH.L:
26.72%
^GSPC:
12.79%
HMCH.L:
-56.50%
^GSPC:
-56.78%
HMCH.L:
-33.37%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, HMCH.L показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции HMCH.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.23% против 11.30% соответственно.
HMCH.L
12.79%
14.00%
31.27%
43.14%
-1.04%
4.23%
^GSPC
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HMCH.L и ^GSPC
HMCH.L
^GSPC
Сравнение HMCH.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HMCH.L и ^GSPC
Максимальная просадка HMCH.L за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCH.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMCH.L и ^GSPC
HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HMCH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.